【A股行情大幅波动 期权套利策略风险放大】!!!今天受到全网的关注度非常高，那么具体的是什么情况呢，下面大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧！

1、【A股行情大幅波动 期权套利策略风险放大】10月16日，知名私募幂数资产发布的一则暂停收费公告，引起了业内关注。

2、幂数资产在其官微中公告称，受市场大幅波动影响，该公司旗下期权产品出现创历史的回撤幅度。

3、为尽快修复净值，经该公司内部商议后决定，对旗下期权产品轮流暂停收取管理费。

4、“期权套利策略的特性就是平时赚得少、业绩平稳，但极端行情下就可能会有较大亏损，因此对管理人的风控要求很高。

5、海外有很多的经验教训，比较典型的LTCM（长期资本），就是采取套利模式，最终因巨额亏损倒闭。

6、”私募人士表示。

7、值得注意的是，在上周A股市场的大幅波动中，除了本身价格变化外，相关ETF期权和股指期货期权的波动率也一度大幅攀升，这给传统期权套利策略带来了不小挑战。

8、场外期权市场遇到的问题更多，甚至出现了无法兑现的情况。

9、（证券时报）。

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